Mark-to-Model Pricing

Mark-to-Model Pricing

Unser Company Slogan lautet “Information you need. Service you Trust.“ Was wir damit meinen, wird im Kontext Mark-to-Model-Princing besonders deutlich: Investoren, Banken und Asset Manager benötigen für illiquide Assets regelmäßige Bewertungen. Wir übernehmen als unabhängige Berechnungsstelle diese Aufgabe und stellen Ihnen mit dem größtmöglichen Service unsere Modell-basierten Preis-Berechnungen zur Verfügung. Diese bieten wir für die folgenden Asset-Klassen an:

  • DERIVATIVES
  • EQUITIES
  • FIXED INCOME
  • CREDIT
  • COMMODITIES
  • FOREX
  • INFLATION

Unser Team besteht aus erfahrenen Mathematikern und Händlern aus dem Investmentbanking. Sie verwenden für die Berechnungen ein breites Spektrum an Modellen – unter anderem:

  • BLACK-SCHOLES
  • HULL-WHITE
  • LIBOR MARKET MODEL
  • JARROW-YILDIRIM INFLATION MODEL
  • SABR
  • HESTON
  • DUPIRE
  • LOCAL VOLATILITY MODEL
  • MULTI-FACTOR MODELS
  • MONTE CARLO SIMULATION
  • PDE
  • LATTICE
  • BINOMIAL / TRINOMIAL TREES
  • LONGSTAFF-SCHWARTZ

Die Ergebnisse unserer Berechnungen stellen wir in Real Time oder einmal täglich über geeignete Schnittstellen und Web-Tools zur Verfügung. Unsere IT-Experten bieten alle gängigen Schnittstellen-Formate für den Datentransfer an, so dass wir uns Ihren IT-Voraussetzungen flexibel anpassen können. Unsere technologische Infrastruktur entspricht modernsten Standards und ist von KPMG nach ISAE 3402 zertifiziert.

Unser Service beschränkt sich nicht nur auf akkurate Berechnungen und zuverlässige Lieferung der Daten: Unseren Kunden stehen stets persönliche Ansprechpartner zur Verfügung, die bei Fragen zügig weiterhelfen.

Für mehr Informationen – Kontakt:

Simon Ullrich

Managing Partner

Tel.: + 49 (0) 30 57 70 21 - 591

simon.ullrich@smarttra.de