Information you need. Service you trust.

SmartTrade ist ein FinTech-Unternehmen, das für Investoren, Banken und Asset Manager Risiken berechnet und Finanzinstrumente bewertet.

Über uns

SmartTrade ist ein Technologie-Unternehmen, das Mark-To-Model-Preise und Risikokennzahlen für strukturierte Finanzinstrumente und OTC Derivate berechnet.

Unsere Kunden sind vor allem Banken, institutionelle Investoren und Asset Manager, die wir auch bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unterstützen – zum Beispiel im Rahmen der PRIIPs-Verordnung oder bei MiFID-II.

Unsere Dienstleistungen und Tools werden darüber hinaus zur Generierung von Handelsideen, zur effizienten Risikoanalyse sowie für Due-Diligence- oder Reporting-Zwecke eingesetzt.

Für Investoren, Banken und Asset Manager

.  .  . bewerten wir Finanzinstrumente mittels geeigneter Pricing- und Risikomodelle und berechnen die Informationen für Handelsgeschäfte zur Erfüllung der Anforderungen aus Compliance und Risk Control. Die Ergebnisse stellen wir in Real Time oder EOD via APIs und Web-Tools zur Verfügung.

Darüber hinaus stellen wir Zinsstrukturkurven, Volatilitätsflächen, Forward Dividenden und andere wichtige Pricing und Risikoparameter zur Verfügung. Unsere Algorithmen basieren auf Multi-Threading-Techniken und erzeugen signifikante Geschwindigkeitsvorteile gegenüber herkömmlichen Technologien. Damit können wir täglich mehrere Milliarden Berechnungen durchführen.

Für Emittenten, Finanzportale und Onlinebroker

.  .  . entwickeln wir innovative Online-Tools, die u.a. auf ihren Websites eingesetzt werden, um Investoren und Beratern bei der Anlageentscheidung zu unterstützen. Unsere Tools .  .  . :
  • errechnen für mehrere Millionen Finanzinstrumente fortlaufend die Mark-to-Model-Preise,
  • ermitteln zu jeder Markterwartung die Ertrag maximierenden Optionsscheine,
  • weisen zu jedem Finanzprodukt mit einer Barriere die Wahrscheinlichkeit aus, dass diese bis zum Laufzeitende gerissen wird,
  • prognostizieren Schwankungsbreiten zahlreicher Finanzinstrumente,
  • identifizieren Anlageprodukte, die das Kundeninteresse bestmöglich erfüllen,
  • validieren und dokumentieren Entscheidungen des Anlageberaters im unabhängigen Beratungsprozess.
Download Unternehmenspräsentation »

Financial Models

Unsere Bewertungs- und Berechnungs-Technologie basiert zum einen auf dem direkten Datenzugang zu den weltweit wichtigsten Handelsplätzen und zum anderen auf unseren Financial Libraries. Diese umfassen Modelle wie..

Black-Scholes Hull-White Libor Market Model Jarrow-Yildirim Inflation Model SABR Heston Dupire Local Volatility Model Multi-factor Models Monte Carlo Simulation PDE Lattice Binomial / Trinomial Trees Longstaff-Schwartz

Asset Classes

Structured Products Equities Fixed Income Credit Commodities Forex

Covered Instrument Features

Unser Bewertungsuniversum umfasst unter anderem die folgenden Instrumenten-Typen:

Plain Vanilla Bond High Yield Bond Credit Linked Note Inflation Linked Note Inflation YoY Floater FX Link Amortizing Callable/Putable Inflation Spread Option Loan Participation Convertibles Contingent Convertibles Constant Maturity Swaps (Digital) Forward on Equity, FX, Fixed Income Equity Linked European Options American Options Reverse Convertibles Barrier Options Auto Callables Swaptions Caps Floors

Aktuelle Publikationen:

PRIIPS - Auf ein Neues!

30.03.2017

Es geht in die nächste Runde: Im vergangenen September hat das EU-Parlament Nachbesserungen an der Verordnung über verpackte Anlage- und Versicherungsprodukte (Packaged Retail Investment and Insurance based Products – kurz: PRIIP) gefordert. Nun hat die EU-Kommission den neuen Entwurf der technischen Regulierungsstandards (RTS) veröffentlicht. Die größte Neuerung: Zusätzlich zu den drei „normalen“ Performance-Szenarien wird ein sogenanntes Stress-Szenario eingeführt.

Download »

Barrier-Hit-Report Q4 2016

08.03.2017

SmartTrade calculated the barrier breaches of more than 3 6,000 bonus certificates in the fourth quarter (Q4) 2016. The calculation includes all products of the twelve largest structured product issuer in Germany.

Download »

Barrier Hit Report Q4 2016

02.02.2017

SmartTrade hat für 16.000 Bonus-Zertifikate die Barriere-Brüche und Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten im vierten Quartal 2016 (Q4) untersucht. Die Auswertung beinhaltet sämtliche Produkte der zwöf größten Zertifikate-Emittenten

Download »

Presse

Presse Kontakt:

press[at]smarttra.de

Tel.: +49 30 57 70 21 592

«... Interessanterweise schlugen DAX-Bonuszertifikate über das Gesamtjahr betrachtet dennoch den Index. Das Finanz-IT-Unternehmen SmartTrade untersuchte fast 3.600 an der Börse Stuttgart gelistete Bonuszertifikate mit und ohne Cap, die vor 2016 aufgelegt wurden und das gesamte Jahr über handelbar waren. 79 Prozent der betrachteten Bonuszertifikate erzielten im Vorjahr eine höhere Rendite als der DAX, der das Jahr mit 6,35 Prozent Plus beendete. Der Mittelwert dieser Bonuspapiere lag bei 8,98 Prozent Ertrag. Das ist ein klarer Renditevorsprung von 2,63 Prozentpunkten gegenüber dem DAX. 

zum vollständigen Artikel

«... Deutlich besser entwickelt als der deutsche Aktienindex haben sich in den vergangenen Monaten spezielle Anlageprodukte, die auch im Handelsblatt-Depot eingesetzt werden. Das zeigt eine aktuelle Analyse. Wer im vergangenen Quartal mit Hilfe von sogenannten Bonuszertifikaten auf den Dax gesetzt hat, erzielte im Schnitt eine 3,3 Prozent höhere Rendite als bei einem Direktinvestment in den deutschen Aktienindex. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des Datendienstleisters SmartTrade, der für Investoren, Banken und Asset Manager Risiken berechnet und Finanzinstrumente bewertet.

zum vollständigen Artikel

«... Optionsscheine gibt es wie Sand am Meer. Rund 360.000 Papiere werden hierzulande angeboten. Sie verteilen sich auf knapp 900 Basiswerte - vor allem Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe. Welcher Schein ist nun der beste? Um eine Antwort darauf zu finden, hat das Berliner Finanz-­IT-Unternehmen smarttra.de das Optionsschein-Tool "Profit Maximizer" entwickelt. Dabei können Anleger ihre Markterwartung für einen Basiswert sowie eine Laufzeit eingeben. 

zum vollständigen Artikel

Wir sind Calculation Agent für
die Berechnung der Barrier-Hit-Risiken.

Wir berechnen Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten für strukturierte Produkte folgender Emittenten:

  • Bank Vontobel
  • Barclays
  • Bayern LB
  • BNP Paribas
  • Citigroup
  • Commerzbank
  • Credit Suisse
  • DekaBank
  • Deutsche Bank
  • DZ Bank
  • Erste Group Bank
  • Goldman Sachs
  • Helaba
  • HSBC Trinkaus
  • ING Bank
  • J.P. Morgan
  • LBBW
  • Merril Lynch
  • Morgan Stanley
  • Raiffeisen Centrobank
  • Societe Generale
  • UBS
  • Unicredit
  • WGZ Bank

Wir setzen auf die besten Technologien

Transparenz

Wir nutzen einheitliche Verfahren und Marktparameter und schaffen somit eine wichtige Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der Produkte.

Marktstandard

Unsere Berechnungsmethoden erfüllen die hohen modelltheoretischen Anforderungen im Bereich Pricing von strukturierten Produkten.

Updates

Unsere Berechnungsergebnisse werden laufend aktualisiert und basieren stets auf den aktuellsten, verfügbaren Marktdaten.

Zuverlässigkeit

Unsere Informationssysteme sind durch ein hundertprozentiges Disaster Recovery Set-Up gesichert und erfüllen somit die hohen Anforderungen des Kapitalmarktgeschäfts.

Einfacher Zugang

Über standardisierte APIs können unsere Informationen als Data Stream oder Data Snapshot in alle Plattformen und Formate unserer Kunden eingebunden werden.

Hohe Akzeptanz

Unsere Informationen werden von professionellen Marktteilnehmer auf der Buy Side und auf der Sell Side genutzt.

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen ein Angebot für die Nutzung unserer Informationen unterbreiten können!

Wir sind weltweit mit den wichtigsten Handelsplätzen verbunden:

Toronto Zurich Frankfurt Madrid Paris London Hong Kong Tokyo Luxembourg New York Chicago

Wir sind Partner für die smartesten
Unternehmen
der Branche.

Unsere Kunden profitieren von:

Mehr Effizienz

Durch Bündelung ähnlicher Prozessschritte aus unterschiedlichen Aufgabenpaketen werden Redundanzen vermieden.

Mehr Geschwindigkeit

Durch den Einsatz leistungsfähiger Soft- und Hardware werden Produktionszeiten auf ein Minimum verkürzt.

Mehr Flexibilität

Durch die Nutzung unserer Lösungen für einzelne Produktionsschritte oder gesamte Aufgabenbereiche kann flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert werden.

Mehr Sicherheit

Durch die Verwendung von qualitätsgesicherten Daten und Dokumenten wird eine hohe Genauigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und im Reporting erreicht.

Weniger Kosten

Durch die Lösungen und Technologien entstehen Synergieeffekte, die zu einer Verminderung der Aufwände führen.

Weniger Risiko

Durch technische Prozesse lassen sich Workflows planen und optimieren.

Die Gründer von SmartTrade

photo

Simon Ullrich

Head of Business Development

Simon Ullrich führt das Business Development Team von SmartTrade. Er ist seit mehr als 15 Jahren im Banken- und Kapitalmarktgeschäft tätig. Vor der Gründung von SmartTrade leitete er das Team für strukturierte Produkte einer Investmentbank.

photo

Dr. Habil. Sönke Blunck

Head of Financial Engineering

Unsere finanz-mathematischen Modelle werden von Dr. habil. Sönke Blunck und seinem Team entwickelt. Sönke ist habilitierter Mathematiker und leitete vor der Gründung von SmartTrade das Quant-Team einer Investmentbank.

Sie möchten mehr über SmartTrade und unsere Dienstleistungen erfahren?

Kontaktieren Sie uns.

Online-Leistungen

Ich möchte Lösungen für Online-Handelsplattformen und Online-Finanzportale kennenlernen

+49 30 57 70 21 592

Contact us »

Banken

Ich möchte Lösungen für Banken kennenlernen

+49 30 57 70 21 592

Contact us »

Vermögensverwalter

Ich möchte Lösungen für Vermögensverwalter kennenlernen

+49 30 57 70 21 592

Contact us »

Presse

Ich bin Journalist

+49 30 57 70 21 592

Contact us »