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SmartTrade ist ein FinTech-Unternehmen, das für Investoren, Banken und Asset Manager Risiken berechnet und Finanzinstrumente bewertet.

Über uns

SmartTrade ist ein Technologie-Unternehmen, das Mark-To-Model-Preise und Risikokennzahlen für strukturierte Finanzinstrumente und OTC Derivate berechnet.

Unsere Kunden sind vor allem Banken, institutionelle Investoren und Asset Manager, die wir auch bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen unterstützen – zum Beispiel im Rahmen der PRIIPs-Verordnung oder bei MiFID-II.

Unsere Dienstleistungen und Tools werden darüber hinaus zur Generierung von Handelsideen, zur effizienten Risikoanalyse sowie für Due-Diligence- oder Reporting-Zwecke eingesetzt.

Für Investoren, Banken und Asset Manager

.  .  . bewerten wir Finanzinstrumente mittels geeigneter Pricing- und Risikomodelle und berechnen die Informationen für Handelsgeschäfte zur Erfüllung der Anforderungen aus Compliance und Risk Control. Die Ergebnisse stellen wir in Real Time oder EOD via APIs und Web-Tools zur Verfügung.

Darüber hinaus stellen wir Zinsstrukturkurven, Volatilitätsflächen, Forward Dividenden und andere wichtige Pricing und Risikoparameter zur Verfügung. Unsere Algorithmen basieren auf Multi-Threading-Techniken und erzeugen signifikante Geschwindigkeitsvorteile gegenüber herkömmlichen Technologien. Damit können wir täglich mehrere Milliarden Berechnungen durchführen.

Für Emittenten, Finanzportale und Onlinebroker

.  .  . entwickeln wir innovative Online-Tools, die u.a. auf ihren Websites eingesetzt werden, um Investoren und Beratern bei der Anlageentscheidung zu unterstützen. Unsere Tools .  .  . :
  • errechnen für mehrere Millionen Finanzinstrumente fortlaufend die Mark-to-Model-Preise,
  • ermitteln zu jeder Markterwartung die Ertrag maximierenden Optionsscheine,
  • weisen zu jedem Finanzprodukt mit einer Barriere die Wahrscheinlichkeit aus, dass diese bis zum Laufzeitende gerissen wird,
  • prognostizieren Schwankungsbreiten zahlreicher Finanzinstrumente,
  • identifizieren Anlageprodukte, die das Kundeninteresse bestmöglich erfüllen,
  • validieren und dokumentieren Entscheidungen des Anlageberaters im unabhängigen Beratungsprozess
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Financial Models

Unsere Bewertungs- und Berechnungs-Technologie basiert zum einen auf dem direkten Datenzugang zu den weltweit wichtigsten Handelsplätzen und zum anderen auf unseren Financial Libraries. Diese umfassen Modelle wie..

Black-Scholes Hull-White Libor Market Model Jarrow-Yildirim Inflation Model SABR Heston Dupire Local Volatility Model Multi-factor Models Monte Carlo Simulation PDE Lattice Binomial / Trinomial Trees Longstaff-Schwartz

Asset Classes

Structured Products Equities Fixed Income Credit Commodities Forex

Covered Instrument Features

Unser Bewertungsuniversum umfasst unter anderem die folgenden Instrumenten-Typen:

Plain Vanilla Bond High Yield Bond Credit Linked Note Inflation Linked Note Inflation YoY Floater FX Link Amortizing Callable/Putable Inflation Spread Option Loan Participation Convertibles Contingent Convertibles Constant Maturity Swaps (Digital) Forward on Equity, FX, Fixed Income Equity Linked European Options American Options Reverse Convertibles Barrier Options Auto Callables Swaptions Caps Floors

Aktuelle Publikationen:

Optionsscheine - Ein Marktüberblick

31.08.2016

Der Markt für Optionsscheine bietet eine nahezu unüberschaubare Produktvielfalt. Aktuell sind in Deutschland rund 358.000 Optionsscheine (Classic) verfügbar. Sie verteilen sich auf rund 890 Basiswerte - vor allem Aktien, Indices, Währungen und Rohstoffe.

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Optionsscheinen Tool - Profit Maximizer

31.08.2016

SmartTrade hat ein Tool entwickelt, das Anlegern eine neuartige Optionsschein-Suche ermöglicht: Im Kontrast zu herkömmlichen Tools geben Anleger nicht die gesuchten Optionsschein-Parameter wie Strike oder Laufzeit ein, sondern ihre konkrete Markterwartung zu einem Basiswert.

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Barrier-Hit Report Q2 2016

19.07.2016

Auswertung zu Barriere-Brüchen und Barriere-Bruchwahrscheinlichkeiten von Bonus-Zertifikaten im zweiten Quartal 2016

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Presse

Presse Kontakt:

press[at]smarttra.de

Tel.: +49 30 57 70 21 592

«... Optionsscheine gibt es wie Sand am Meer. Rund 360.000 Papiere werden hierzulande angeboten. Sie verteilen sich auf knapp 900 Basiswerte - vor allem Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe. Welcher Schein ist nun der beste? Um eine Antwort darauf zu finden, hat das Berliner Finanz-­IT-Unternehmen smarttra.de das Optionsschein-Tool "Profit Maximizer" entwickelt. Dabei können Anleger ihre Markterwartung für einen Basiswert sowie eine Laufzeit eingeben. 

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«... Wie groß die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs bei Zertifikaten ist, hängt von der Liquidität des Basiswerts ab. Die Differenz aus beiden Kursen ist der Spread. Laut dem Deutschen Derivate Verband (DDV) ist er eine Art Gebühr des Emittenten für Absicherungskosten und den fortlaufend möglichen Handel von Zertifikaten. "Wie auch bei anderen Gebühren verdient die Bank daran", sagt Simon Ullrich, Geschäftsführer des Finanz-IT-Analysehauses SmartTrade. Zugleich schränkt er ein: "Die Spreads von verbrieften Derivaten auf liquide Werte sind hierzulande durchaus fair und in der Regel nicht zu hoch angesetzt." 

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«... Die Aufs und Abs an den Börsen seit Jahres­anfang machten nicht nur Aktionären zu schaffen, sondern auch Besitzern von Bonuszertifikaten. Bei denen reichten die Risikopuffer oft nicht aus, die Barrieren wurden berührt. Die Fintech-Firma SmartTrade hat fürs erste Halbjahr 2016 untersucht, wie viele der an der Börse Stuttgart gelisteten Bonuszertifikate auf verschiedenste Basiswerte ihre Barriere touchiert haben. Das waren im ersten Quartal 22,6 Prozent der rund 350.000 Papiere. Im zweiten Quartal sah es besser aus, bei acht Prozent wurde die Untergrenze erreicht.

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Wir sind Calculation Agent für
die Berechnung der Barrier-Hit-Risiken

Wir berechnen Barriere-Bruch-Wahrscheinlichkeiten für strukturierte Produkte folgender Emittenten

  • Bank Vontobel
  • Barclays
  • Bayern LB
  • BNP Paribas
  • Citigroup
  • Commerzbank
  • Credit Suisse
  • DekaBank
  • Deutsche Bank
  • DZ Bank
  • Erste Group Bank
  • Goldman Sachs
  • Helaba
  • HSBC Trinkaus
  • ING Bank
  • J.P. Morgan
  • LBBW
  • Merril Lynch
  • Morgan Stanley
  • Raiffeisen Centrobank
  • Societe Generale
  • UBS
  • Unicredit
  • WGZ Bank

Wir setzen auf die besten Technologien

Transparenz

Wir nutzen einheitliche Verfahren und Marktparameter und schaffen somit eine wichtige Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der Produkte.

Marktstandard

Unsere Berechnungsmethoden erfüllen die hohen modelltheoretischen Anforderungen im Bereich Pricing von strukturierten Produkten.

Updates

Unsere Berechnungsergebnisse werden laufend aktualisiert und basieren stets auf den aktuellsten, verfügbaren Marktdaten.

Zuverlässigkeit

Unsere Informationssysteme sind durch ein hundertprozentiges Disaster Recovery Set-Up gesichert und erfüllen somit die hohen Anforderungen des Kapitalmarktgeschäfts.

Einfacher Zugang

Über standardisierte APIs können unsere Informationen als Data Stream oder Data Snapshot in alle Plattformen und Formate unserer Kunden eingebunden werden.

Hohe Akzeptanz

Unsere Informationen werden von professionellen Marktteilnehmer auf der Buy Side und auf der Sell Side genutzt.

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen ein Angebot für die Nutzung unserer Informationen unterbreiten können!

Wir sind weltweit mit den wichtigsten Handelsplatzen verbunden:

Toronto Zurich Frankfurt Madrid Paris London Honk Kong Tokyo Luxembourg New York Chicago

Wir sind Partner für die smartesten
Unternehmen
der Branche.

Unsere Kunden profitieren von:

Mehr Effizienz

Durch Bündelung ähnlicher Prozessschritte aus unterschiedlichen Aufgabenpaketen werden Redundanzen vermieden.

Mehr Geschwindigkeit

Durch den Einsatz leistungsfähiger Soft- und Hardware werden Produktionszeiten auf ein Minimum verkürzt.

Mehr Flexibilität

Durch die Nutzung unserer Lösungen für einzelne Produktionsschritte oder gesamte Aufgabenbereiche kann flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert werden.

Mehr Sicherheit

Durch die Verwendung von qualitätsgesicherten Daten und Dokumenten wird eine hohe Genauigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und im Reporting erreicht.

Weniger Kosten

Durch dieLösungen und Technologien entstehen Synergieeffekte, die zu einer Verminderung der Aufwände führen.

Weniger Risiko

Durch technische Prozesse lassen sich Workflows planen und optimieren.

Die Gründer von SmartTrade

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Simon Ullrich

Head of Business Development

Simon Ullrich führt das Business Development Team von SmartTrade. Er ist seit mehr als 15 Jahren im Banken- und Kapitalmarktgeschäft tätig. Vor der Gründung von SmartTrade leitete er das Team für strukturierte Produkte einer Investmentbank.

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Dr. Habil. Sönke Blunck

Head of Financial Engineering

Unsere finanz-mathematischen Modelle werden von Dr. habil. Sönke Blunck und seinem Team entwickelt. Sönke ist habilitierter Mathematiker und leitete vor der Gründung von SmartTrade das Quant-Team einer Investmentbank.

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Lilia Nerusch

Head of IT-Infrastructure

Wir verwenden leistungsstarke Server, um unsere Berechnungskapazitäten zu maximieren. Darüber hinaus unterhalten wir eine Vielzahl von Datenschnittstellen zu zahlreichen Börsen und Brokern. Die IT-Infrastruktur von SmartTrade wird von Lilia Nerusch und ihrem Team entwickelt.

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